إستراتيجية متوسط متحرك بسيطة مع فلتر تقلب

في الجزء 2. رأينا أن إضافة مرشح تقلب إلى اختبار أداة واحدة لم يفعل سوى القليل لتحسين الأداء أو العائد المخاطر المعدلة. کیف سیؤثر مرشح التذبذب علی محفظة أدوات متعددة في الجزء 3 من المتابعة، سأقوم بتقییم تأثیر مرشح التقلب علی اختبار أدوات متعددة. ستستخدم الاختبارات تسعة من إتفس سيبت سيكتور سبدر المدرجة أدناه. زلي اختيار المستهلك اختيار القطاع سبدر زلب المستهلك ستابلز اختر القطاع سبدر شل الطاقة حدد القطاع سبدر زلف المالية اختر القطاع سبدر زلف الرعاية الصحية اختر القطاع سبدر شلي صناعي اختر القطاع سبدر زلك تقنية اختر القطاع سبدر زلب المواد اختر القطاع سبدر زلو المرافق اختر القطاع سبدر تيست 1 8211 بدون فلتر متغير تاريخ البدء: 2001-01-01 Test2 8211 مع فلتر التذبذب تاريخ البدء: 2000-01-01 لاحظ الفرق في تواريخ البدء. يتطلب مرشح التقلب 52 فترة إضافية لمعالجة مؤشر RBrev1 بحيث يتم تعويض تواريخ الاختبار ب 52 أسبوعا (سنة واحدة). سيختبر كلا الاختبارين 1 من حقوق الملكية في الحساب وحجم التوقف هو 1 الانحراف المعياري. الاختبار 1 هو إستراتيجية متوسط ​​متحرك بسيط بدون مرشح تقلب على محفظة من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع التسع المذكورة سابقا. وسيكون هذا هو الأساس للمقارنة بين الاستراتيجية وبين مرشح التقلب. اختبار 1 قواعد الشراء والخروج قاعدة الشراء: قم بالتمرير لفترة طويلة إذا تجاوزت فوق 52 فترة سما خروج قاعدة: خروج إذا تقاطعات قريبة تحت 52 فترة اختبار سما 1 إحصائيات الأداء لقد وجدت تحليلكم مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن بدلا من استخدام المتوسط ​​المتحرك كما المؤشرات الرئيسية، وربما محاولة بعض المؤشرات الرائدة مثل داو جونز النقل المتوسط ​​8217s الاختلاف من دجيا، وتحديد حجم الموقف باستخدام مستويات فيكس على سبيل المثال. إذا كان فيكس أقل من 25 تبقى 100 في السوق إذا فيكس يتحرك بين 25 و 30 خفض الموقف بنسبة 50 على جميع الحيازات وإذا ذهب فيكس فوق 30 تخلص من 50 من أضعف المقتنيات. سوف تكون مهتمة لمعرفة النتيجة. لم أكن قد فعلت الكثير من التحليل باستخدام مؤشرات السوق مثل تلك التي ذكرتها. أنا أساسا التمسك المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، البولنجر العصابات، مؤشر القوة النسبية، الخ I8217ll وضع ذلك على قائمة للقيام للوظائف في المستقبل. يبدو وكأنك قد أجريت بالفعل بحثا عن استخدام 8220macro8221 مؤشرات لقواعد استراتيجية التداول، هل تهتم لتبادل بعض التحليلات الخاصة بك حتى نتمكن من العمل معا للحصول على تنفيذها في R إذا كنت مهتما، لا تتردد في تبادل لاطلاق النار لي رسالة بالبريد الالكتروني في العنوان المذكور في صفحة 8220About8221. هذا هو مقال لائق، والد قد قال لي مستشار. قبل الاستثمار في سوق الأسهم، قد ترغب في محاولة تداول الورق. وبهذه الطريقة، يمكنك ممارسة الاستثمار دون الحاجة إلى استخدام الأموال الفعلية، ويمكنك أن تتعلم بشكل أفضل في سوق الأسهم. هذا النوع من الأسلوب ينطوي على استخدام الأموال وهمي وتقنيات الاستثمار التي يمكن استخدامها في سوق الأسهم الحقيقي. أود أن تصف نهج التداول بلدي كما الاتجاه على المدى الطويل منهجي التالية. قد يكون من الصعب اتباع استراتيجية الاتجاه التالي للتداول بعد تعرضه لخسائر متعددة متتالية عندما تنعكس الصفقة بسبب ارتفاع التقلب أو عكس الاتجاه. ويميل التقلب إلى الزيادة عندما تنخفض الأسعار. هذا ليس جيدا لاتجاه طويل الاتجاه التالية استراتيجية، وخصوصا عند دخولها في البداية الصفقات. يمكن إضافة فلتر تقلب إلى نظام بسيط تحسين أداء نظام سما مع قواعد تصفية التقلب شراء القاعدة: تذهب طويلة إذا أغلق أكبر من N فترة سما وتقلب تقلب أقل من المتوسط ​​خلال فترات N الماضية. إنهاء القاعدة: الخروج إذا كان طويلا وإغلاق أقل من فترة N نظام سما سما دون تقلب قواعد تصفية قاعدة الشراء: الذهاب طويلة إذا أغلق أكبر من فترة N سما قاعدة الخروج: الخروج إذا كان إغلاق أقل من N فترة سما لهذا الغرض الاختبار، قياس تقلب بلدي هو 52 فترة الانحراف المعياري للتغيير 1 فترة من أسعار وثيقة وسوف تستخدم 52 فترة سما. وسوف اختبار استراتيجية على مجموع سلسلة العودة من SampP500 باستخدام أسعار أسبوعية من 111990 إلى 4172012. yuck8230 منحنيات الأسهم تبدو جيدة جدا حتى عام 1999، ثم ليست جيدة جدا بعد ذلك. ويظهر هذا الاختبار أن إضافة فلتر تقلب إلى إدخالاتنا يمكن أن تعيق الأداء فعلا. نضع في اعتبارنا هذا هو لا يعني أي اختبار شامل على صك واحد. كما اخترت فترة 52 سما و سديف إلى حد ما بشكل تعسفي لأنها تمثل سنة. القراءة من خلال المنتديات التجارية، فمن الواضح أن نرى أن الناس في البحث عن 8222holy غرايل 8221 نظام التداول. بعض الناس يدعون أنهم وجدوا 8222holy غرايل 8221 النظام، ولكن هذا النظام هو عادة مزيج من 10 المؤشرات والقواعد التي تقول 8220use المؤشر A، B، C عندما يقوم السوق X أو استخدام مؤشرات D، E، و F عندما السوق يفعل Y.8221 حذار من هذه 8220filters8221 ودائما اختبار نفسك. ترقبوا للوظائف المستقبلية التي سوف ننظر في إضافة مرشح مماثل على اختبار أداة متعددة. ما وجدت مع إضافة مرشحات دخول إلى أنظمة التداول تنويه: النتائج السابقة لا تضمن عائدات في المستقبل. المعلومات على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تقدم المشورة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. مشاركة هذا: مثل هذا: التنقل بوست ترك الرد إلغاء الرد بشكل عام، وأعتقد أن المرشحات هي فكرة جيدة في محاولة للحد من عدد من الموقف عندما ترادينغسكانينغ a (أيضا) محفظة كبيرة (أي اتباع 100 الصكوك ولكن فقط اختيار أفضل 20 أو أي رقم يتم إرجاعه بواسطة الفلتر (الفلاتر). لست متأكدا من أنها يمكن أن تضيف دائما قيمة في اختبار فوروارد. في بعض الحالات على الرغم من ذلك، وحتى في المثال الذي اخترته. لقد أجريت دراسة حيث اختبرت نفس المفهوم: فلاتر التذبذب على الاتجاه التالي (على محفظة متنوعة من الأدوات)، ويبدو أن تصفية العتبة العليا للتقلب فقط تحسن النتائج 8211 حتى أفضل عند تصفية كميات أكبر من الفول. هنا هي الدراسة: الآلي التداول-سيستيمفولاتيليتي مرشحات بالمناسبة، يبدو أن هناك المزيد في المزيد من المدونين باكتيست R في هذه الأيام. الاعتذار عن السؤال، ولكن ما هو الذي يجذب لك منصة للاختبار الخلفي هل يكلف أنا أحب R كأداة ستاتساناليسيس حاليا ولكن أنا حقا لن أرى نفسي استخدامه ل backtests8230 شكرا على ردود الفعل. I8217ve كان أتباع الخاص بك Au. Tra. Sy بلوق عن العام الماضي. وأوافق على أن وجود حدود للمخاطر أو عوامل تصفية للمخاطر أمر مهم للسماح لك بشكل أساسي بتداول محفظة كبيرة بلا حدود مع مبلغ محدود من رأس المال. إضافة قيمة في الاختبار إلى الأمام هو دائما السؤال 8230 I8217ll نلقي نظرة على الدراسة التي فعلت، وذلك بفضل لإرسال الرابط. يبدو أن هناك خط رفيع عندما يعمل مرشح التذبذب وعندما لا يفعل ذلك 1287t. فهي تميل إلى العمل والحد من السحب الكلي، ولكن على حساب الأداء. كل ذلك يعتمد على ما كنت الأمثل ل (مار، رار، إجمالي العائد، والنعيم الأخرى النعيم). على الأقل يمكننا إجراء اختبارات لفهم الآثار واتخاذ قرار مستنير إذا أردنا إضافة درجة من الحرية (الفلتر) إلى نظامنا. ما يجذبني إلى R هو المرونة، مكتبة ضخمة من الحزم، وسهولة الاستخدام، وأنها حرة البرمجيات مفتوحة المصدر. حزمة الكون وحزمة الأداء التحليلات تجعل من السهل جدا لتشغيل باكتيستس، تحليل مخصص، والرسوم البيانية مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. عندما أصبحت في البداية مهتمة في التداول المنهجي، لم يكن لدي تقريبا أي خبرة في البرمجة. كنت أرغب في المرونة لإنشاء أنظمة بلدي، ولكن تعلم بناء الجملة ترادينغبلوكس أو صفات تجارة التداول كان تخويف جدا وأنا لم أكن مرتاحا عدة آلاف من الدولارات على منصة باكتستينغ لتعلم لغة قد أو قد لا تكون قادرة على استخدام. في رأيي، ترادينغبلوكس هو مثل فيراري من منصات اختبار النظام وتوليد، وأنا يمكن أن نرى بالتأكيد نفسي الانتقال إلى منصة من هذا القبيل. ولكن في الوقت الراهن، R يفعل كل ما أحتاجه وأنا أستمتع باستخدامه. You8217re ترحيب روس. أعتقد أن واحدة من مشاكل الفلاتر هي أنها تؤدي إلى فرص ضائعة (أي أنه قد تحصل على الخروج من 9 8220bad8221 الصفقات من أصل 10 ولكن مع واحد عشر أكثر من تعويض عن 9 سيئة منها). وعند الاختبار باستخدام أداة واحدة، يؤدي ذلك على الأرجح إلى انخفاض أكبر في الأداء. عند اختبار اختبار على محفظة متنوعة كاملة (كما في دراستي) آثار التنويع من شأنها أن تتعارض مع الانخفاض المحتمل. في بعض الطرق، it8217s أكثر التنويع من الاتجاه الذي هو صديقك. شكرا لردود الفعل على R. بالنسبة لي، يبدو أكثر قليلا ملتوية لتشغيل الاختبارات الخلفية في هناك، وأنا لا يمكن أن نرى ميزة واضحة على التداول بلوكس أو غيرها من المنصات (وبصرف النظر عن التكلفة)، ولكن لكل بلده (العقل كنت السل ليس ذلك مباشرة إلى الأمام إما). من تجربتي أنا أتفق مع كل منكم فيما يتعلق باستخدام R مقابل السل أو البرامج الأخرى. لقد قيمت ترادينغبلوكس ووجدت الهندسة المعمارية 8217s بالقرب من مجال التداول الآلي كما أنها مرنة جدا في خلق مجموعة من الاستراتيجيات وتشغيل باكتستس عليها. ومع ذلك كما ذكر ربيريزارتش اللغة تمتص. R على الجانب الآخر يساعد كثيرا في تحليل البيانات بكل سهولة. حاليا بنيت بلدي النظام الآلي الذي كان مستوحاة من السل، MT4، تيسي، وأيضا من قبل R. أنا الاندماج مع R للقيام معظم التحليل ورسم البياني الجيل. الحزم المدرجة في R هي priceless. Simple تتحرك استراتيجية متوسطة مع تصفية التقلب وأود أن تصف نهج التداول بلدي كما الاتجاه على المدى الطويل منهجي التالية. قد يكون من الصعب اتباع استراتيجية الاتجاه التالي للتداول بعد تعرضه لخسائر متعددة متتالية عندما تنعكس الصفقة بسبب ارتفاع التقلب أو عكس الاتجاه. ويميل التقلب إلى الزيادة عندما تنخفض الأسعار. هذا ليس جيدا لاتجاه طويل الاتجاه التالية استراتيجية، وخصوصا عند دخولها في البداية الصفقات. يمكن إضافة فلتر تقلب إلى نظام بسيط تحسين أداء نظام سما مع قواعد تصفية التقلب شراء القاعدة: تذهب طويلة إذا أغلق أكبر من N فترة سما وتقلب تقلب أقل من المتوسط ​​خلال فترات N الماضية. إنهاء القاعدة: الخروج إذا كان طويلا وإغلاق أقل من فترة N نظام سما سما دون تقلب قواعد تصفية قاعدة الشراء: الذهاب طويلة إذا أغلق أكبر من فترة N سما قاعدة الخروج: الخروج إذا كان إغلاق أقل من N فترة سما لهذا الغرض الاختبار، قياس تقلب بلدي هو 52 فترة الانحراف المعياري للتغيير 1 فترة من أسعار وثيقة وسوف تستخدم 52 فترة سما. وسوف اختبار استراتيجية على مجموع سلسلة العودة من SampP500 باستخدام أسعار أسبوعية من 111990 إلى 4172012. yuck8230 منحنيات الأسهم تبدو جيدة جدا حتى عام 1999، ثم ليست جيدة جدا بعد ذلك. ويظهر هذا الاختبار أن إضافة فلتر تقلب إلى إدخالاتنا يمكن أن تعيق الأداء فعلا. نضع في اعتبارنا هذا هو لا يعني أي اختبار شامل على صك واحد. كما اخترت فترة 52 سما و سديف إلى حد ما بشكل تعسفي لأنها تمثل سنة. القراءة من خلال المنتديات التجارية، فمن الواضح أن نرى أن الناس في البحث عن 8222holy غرايل 8221 نظام التداول. بعض الناس يدعون أنهم وجدوا 8222holy غرايل 8221 النظام، ولكن هذا النظام هو عادة مزيج من 10 المؤشرات والقواعد التي تقول 8220use المؤشر A، B، C عندما يقوم السوق X أو استخدام مؤشرات D، E، و F عندما السوق يفعل Y.8221 حذار من هذه 8220filters8221 ودائما اختبار نفسك. ترقبوا للوظائف المستقبلية التي سوف ننظر في إضافة مرشح مماثل على اختبار أداة متعددة. ما وجدت مع إضافة مرشحات دخول إلى أنظمة التداول تنويه: النتائج السابقة لا تضمن عائدات في المستقبل. المعلومات على هذا الموقع هي لأغراض إعلامية فقط ولا تقدم المشورة لشراء أو بيع أي أوراق مالية. لترك تعليق للمؤلف، يرجى اتباع الرابط والتعليق على بلوق: ربيريزيرتش R. إذا كنت حصلت على هذا الآن، لماذا لا الاشتراك للحصول على التحديثات من الموقع اختيار نكهة: البريد الإلكتروني. تغريد. RSS. أو الفيسبوك. لا يفوتون تحديث الاشتراك في R - المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات R. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.)